投资学(第4版)-第52部分

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当风险厌恶度由开始的4降到3，在风险资产组合上的投资额从4　1％上升到5　5％，　
则最佳资产组合的预期回报和标准差增长：

E（rC　）＝7　＋　（　0　。　5　5×8　）　=　11。4　（前：1　0　。　2　8　）　
C　＝0　。　5　5×22=12。1　（前：9　。　0　2　）　

b。　所有投资者的风险厌恶程度都使得他们愿意以1　0　0％或更低的比率（y